Opțiuni delta strategii neutre. Coeficienti Optiuni - Tradeville

Black–Scholes model - Wikipedia

opțiunile binare sunt posibile

Factorul de fructificare pe 2 ani este e 2 riar pe o perioadă de T ani este e rT. Pentru a obţine factorul de fructificare pe perioade fracţionare trebuie exprimate aceste perioade în ani.

Astfel factorul de fructificare pe 6 luni va fi e 0. O opțiuni normale zero cupon fără risc cu valoare nominală 1 şi scadenţă T este un activ financiar emis de stat care are un payoff la momentul T egal cu 1.

Fiind emis de stat acest activ financiar nu are risc de credit investitorul fiind sigur că va primi la scadenţă valoarea nominală a obligaţiunii.

Informații document

In cazul în care rata instantanee a dobânzii este considerata constantă în timp investiţia intr-o obligaţiune zero cupon fără risc este echivalentă cu cea intr-un depozit 4 bancar. Situaţia se complică în cazul în care se consideră că rata instantanee a dobânzii este stocastică, in acest caz folosindu-se structura la termen a ratei dobânzii.

cele mai bune strategii de opțiuni binare iq opțiune

Fie Π un activ financiar sau un portofoliu de active financiare. Vom nota opțiuni delta strategii neutre Π t valoarea acestui portofoliu la momentul t.

De aceea teoria financiară presupune că nu există oportunităţi de arbitraj. Această ipoteză este cunoscută sub numele de principiul arbitrajului. Activul suport poate fi o acţiune, un indice bursier, o valută, o obligaţiune sau un alt instrument derivat.

terminale de tranzacționare a opțiunilor

Investitorul care se obligă să cumpere se spune ca are o poziţie LONG pe contractul forward, iar cel care se obliga să cumpere are o poziţie SHORT pe respectivul contract.

Astfel nici una din părţile implicate în contract nu trebuie să plătească celeilalte părţi o sumă de bani în momentul încheierii contractului.

  • Black–Scholes model - Wikipedia
  • ing fin suport seminar
  • Coeficienti Optiuni - Tradeville
  • Esti aici: Acasă » Căști » Ghicitori și secrete ale tranzacționării cu opțiuni de cumpărare.

Intr-adevăr investitorul care are poziţia long pe contractul forward este obligat prin contract să cumpere activul suport la un preţ egal cu F.

După cumpărarea activului suport investitorul va avea o poziţie long pe activul suport. Insă valoarea pe piaţă a respectivului activ suport este ST. Deoarece valoarea iniţială a contractului forward este zero funcţia de profit sau pierdere este identică cu funcţia de payoff.

This article's tone or style may not reflect the encyclopedic tone used on Wikipedia. See Wikipedia's guide to writing better articles for suggestions.

Interesantpublicații